Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ Forex là một khái niệm mà bất cứ một nhà giao dịch ngoại hối nào cũng phải nắm được. Cụ thể, hiểu được sự tương quan giữa các cặp tiền tệ và cách dùng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Đồng thời, trong bài viết này, chúng tôi cũng giới thiệu đến bạn đọc công cụ hỗ trợ nhận biết mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Cùng tìm hiểu ngay!
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là gì?
Trong thị trường Forex, sự tương quan giữa các cặp tiền tệ được nhận biết bởi mối quan hệ giữa các giá trị của chúng. Biết được mối tương quan này có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán và có quyết định sáng suốt khi giao dịch các cặp tiền tệ.
Bao gồm hai loại tương quan tiền tệ chính trong Forex, đó là: tương quan trực tiếp và tương quan nghịch đảo.
Tương quan trực tiếp (hay còn gọi là tương quan thuận)
Trong mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trực tiếp, giá trị của hai cặp tiền tệ biến động theo cùng một hướng. Điều này tức là khi một cặp tiền tệ tăng giá thì cặp tiền kia cũng sẽ tăng và ngược lại.
Ví dụ:
Thông thường, EUR/USD và GBP/USD sẽ có sự tương quan trực tiếp. Nếu EUR/USD tăng, GBP/USD cũng tăng, và nếu EUR/USD giảm, GBP/USD cũng giảm.
Tương quan nghịch đảo
Ngược lại với tương quan thuận, trong tương quan nghịch, giá trị của hai cặp tiền tệ biến động ngược chiều nhau. Điều này tức là nếu một cặp tiền tệ tăng lên về giá, thì cặp tiền tệ kia sẽ có giá giảm xuống và ngược lại.
Ví dụ:
Thông thường, EUR/USD và USD/CHF sẽ có sự tương quan nghịch. Nếu giá EUR/USD tăng, thì USD/CHF sẽ giảm, và nếu giá EUR/USD giảm, USD/CHF sẽ tăng.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể điều chỉnh theo thời gian và điều kiện thị trường. Mối tương quan này có thể căn cứ vào các yếu tố biến động kinh tế, chính trị, tin tức và thị trường tài chính. Nhà giao dịch cần quan sát và nghiên cứu thị trường để nắm được các mối tương quan hiện tại và thay đổi phương pháp giao dịch của mình dựa vào thông tin này.
Hệ số tương quan là gì?
Hệ số tương quan là thước đo phản ánh sức mạnh của mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Các hệ số nằm trong khoảng từ -1,0 đến +1,0.
Lưu ý rằng bạn sẽ gặp khó khăn khi xác định các hệ số chính xác ở ngưỡng -1,0 và +1,0. Tuy nhiên, các số gần với 1.0, điển hình như 0,8 hoặc 0,7, lại xuất hiện thường xuyên hơn.
- Con số càng gần 1.0 thì mối tương quan giữa các cặp tiền tệ (mức độ mà các giá trị tài sản có liên quan với nhau) càng mạnh. Ngược lại, hệ số tương quan càng về 0.0 thì mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ càng yếu.
- Dấu “+” biểu thị mối tương quan thuận (cùng chiều), trong khi dấu “-” biểu thị mối tương quan âm (nghịch chiều) giữa các cặp tiền tệ.
Để nhận biết mức độ tương quan giữa các cặp tiền một cách chính xác, nhà giao dịch nên thiết lập công cụ ma trận hệ số tương quan như hình bên dưới:
Mối tương quan mạnh sẽ nằm ở mức nào?
Mối tương quan trên +0,8 và dưới -0,8 được cho là mức tương quan mạnh nhất. Nếu chỉ số tương quan bằng hoặc gần bằng 0, thì cặp tiền tệ không có bất kỳ mối tương quan nào.
Những cặp tiền tệ có sự tương quan mạnh trong Forex
Trong bảng dưới đây sẽ liệt kê các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất với sự tương quan thuận hoặc nghịch đảo mạnh.
Cặp 1 | Cặp 2 | Tương quan |
AUD/USD | NZD/USD | Thuận |
AUD/USD | GBP/USD | Thuận |
EUR/USD | GBP/USD | Thuận |
GBP/USD | GBP/JPY | Thuận |
USD/JPY | GBP/JPY | Thuận |
EUR/USD | USD/CHF | Nghịch |
GBP/USD | USD/CAD | Nghịch |
GBP/USD | USD/CHF | Nghịch |
USD/CAD | EUR/JPY | Nghịch |
USD/CAD | AUD/USD | Nghịch |
Điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch là quan sát các mối tương quan trên thị trường Forex. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể vô tình mua cặp tiền USD/CAD và bán cặp tiền EUR/JPY vì nghĩ rằng họ đã mở hai giao dịch khác biệt. Tuy nhiên, thay vào đó, các cặp tiền tệ này có xu hướng dịch chuyển ngược chiều bởi sự tương quan nghịch đảo mạnh mẽ của chúng.
Trong tình huống này, nhà giao dịch sẽ mở gần như cùng một giao dịch. Vì vậy, một mặt, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ cả hai giao dịch, nhưng mặt khác, việc này cũng mang lại rủi ro mất tiền vì USD/CAD và EUR/JPY có mối tương quan mạnh.
Công cụ tính mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex
Giờ đây với sự phát triển của công nghệ phần mềm, các nhà giao dịch không cần phải tính toán và ghi nhớ hệ số tương quan một cách thủ công nữa. Trader có thể sử dụng những phần mềm có sẵn để tính.
Điều mà bạn cần làm chỉ là lựa chọn cặp tiền tệ mà mình muốn tính được mối tương quan, sau đó công cụ này sẽ giúp lập bảng tính toán và hiển thị biểu đồ tương quan.
Nguyên nhân xảy ra mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Tương quan tiền tệ là hiện tượng các cặp tiền tệ chuyển động cùng chiều hoặc ngược chiều nhau trong một khoảng thời gian cụ thể. Các nhà giao dịch thường chú ý đến mối tương quan này vì nó tác động đến lợi nhuận và rủi ro của họ trong quá trình giao dịch.
Để nói về nguyên nhân hình thành mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex, gồm có:
- Ảnh hưởng của những yếu tố kinh tế: Các sự kiện về kinh tế có thể tác động đến giá trị của một loại tiền tệ và do đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến mối tương quan của một cặp tiền tệ.
Ví dụ, một nền kinh tế yếu kém ở một đất nước có thể gây ra sự mất giá của đồng tiền của đất nước đó, điều này cũng có thể tác động đến giá trị của các đồng tiền của các đất nước khác có liên quan. - Ảnh hưởng của yếu tố chính trị: Biến động chính trị của một đất nước có thể tác động đến giá trị của một loại tiền tệ, từ đó cũng tác động đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Ví dụ: Những cuộc bầu cử quan trọng, những cuộc đàm phán thương mại hoặc các sự kiện địa chính trị có thể khiến một số cặp tiền nhất định tăng hoặc giảm giá trị.
- Ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường: Sự biến động trên thị trường chứng khoán và hàng hóa có thể tác động đến giá trị của các loại tiền tệ và do đó tác động đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.
- Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý: Các yếu tố tâm lý như cảm xúc của nhà giao dịch và niềm tin thị trường cũng tác động đến giá trị của các cặp tiền tệ, từ đó nó tác động đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Những lý do này ảnh hưởng đến giá trị của một cặp tiền tệ và do đó tác động đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Nhà giao dịch cần chú ý đến các yếu tố này để xác định độ mạnh yếu của sự tương quan của các cặp tiền tệ trong giao dịch Forex.
Mối tương quan giữa giá trị hàng hóa và tiền tệ
Giao dịch là một trong những lý do tạo nên mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex. Để có thể giao dịch, một đất nước cần có hàng hóa và tất nhiên họ mua chúng bằng tiền của mình (nhu cầu tăng), điều này tạo ra mối quan hệ tích cực giữa giá hàng hóa và đồng tiền của đất nước xuất khẩu hàng hóa đó.
Khi một đất nước bán một hàng hóa trên thị trường và giá của hàng hóa đó tăng lên, thì sẽ cần nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa đó, dẫn đến thu nhập của đất nước đó tăng mạnh. Và việc thu nhập tăng cho thấy điều kiện kinh tế tốt thì giá trị của đồng tiền cũng tăng theo.
Ví dụ: Canada là quốc gia nổi tiếng với xuất khẩu dầu, vì vậy mà đồng CAD có mối tương quan thuận mạnh với giá dầu. Nếu giá dầu tăng, đồng CAD cũng sẽ tăng và cặp USD/CAD có xu hướng giảm.
Ở minh họa trên, chúng ta có thể thấy rằng USD/CAD sẽ giảm, nhưng điều này không có nghĩa là USD giảm so với CAD mà là CAD đang tăng nhanh dựa vào giá dầu. Còn giá USD thì không biến động, nó tăng chậm hơn so với CAD hoặc thậm chí là giảm mạnh.
Sự thống nhất trong mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Để có thể giao dịch dựa trên sự tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex, chúng ta cần hiểu thêm một yếu tố nữa là tính thống nhất của chúng, sự tương quan giữa các cặp tiền tệ này có bền không? Chúng có còn phù hợp ngay cả khi bạn đã vào một vị thế không? Tiếp tục tham khảo thêm.
Tính nhất quán của sự tương quan các cặp tiền tệ trong Forex dựa vào mối quan hệ giữa các nền kinh tế được đại diện bởi các loại tiền tệ đó. Lấy ví dụ, Eurozone và UK mà chúng ta đã nói đến ở phía trên, khi mối quan hệ giữa Eurozone và UK vẫn rất tốt đẹp và quan hệ đối tác đang cùng nhau phát triển, sự tương quan thuận giữa EUR/USD và GBP/USD vẫn tồn tại .
Trên thị trường, chỉ có thời gian là duy nhất, vì vậy khi quyết định sử dụng tương quan giữa các cặp tiền tệ vào giao dịch, bạn cần quan tâm đến tính tương quan của cặp tiền mà bạn lựa chọn. Để kiểm tra, gồm có hai phương pháp sau:
- Kiểm tra thống kê: Bằng cách nhấp vào máy tính tính sự tương quan cặp tiền tệ ngoại hối và cài đặt các tham số, bạn có thể tìm ra cặp tiền tệ nào hiện có sự tương quan nhất. Bạn nên đặt khung thời gian lớn, khoảng thời gian dài để xem được lâu hơn và có tính nhất quán mạnh mẽ nhất.
- Kiểm tra những yếu tố cơ bản: Đây là lý do chính cho sự biến động của tiền tệ của một đất nước. Nguyên tắc cơ bản thường được kiểm tra và báo cáo trên cơ sở hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Biến động của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này sẽ được thể hiện trên đồng tiền và tạo ra mối tương quan.
Bên cạnh các yếu tố kinh tế truyền thống của một nền kinh tế, các mối quan hệ chính trị, kinh tế giữa các đất nước hay cấu trúc kinh tế của một đất nước (dịch vụ, sản phẩm, công nghiệp,…) cũng có thể hình thành tính tương quan cho các cặp tiền của quốc gia đó. Khi hai đất nước có cùng cơ cấu kinh tế, đứng trên cùng một mặt trận, có cùng mục tiêu và hành động giống nhau, thì đồng tiền của hai quốc gia có xu hướng tương quan thuận và nghịch.
Những mối quan hệ như vậy có thể được thiết lập hoặc phá bỏ khi định hướng và chính sách của đất nước bị điều chỉnh. Các chính sách và quan điểm này có xu hướng điều chỉnh theo chu kỳ chứ không phải mỗi ngày nên bạn có thể cập nhật dựa trên các kênh truyền thông của chính phủ và các chính sách của họ được công bố 6 tháng hoặc hàng quý.
Nên sử dụng phương pháp giao dịch với các mối tương quan giữa các cặp tiền tệ khi nào?
Khi bạn đã xác định được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex và kiểm tra tính thống nhất của chúng, bạn hoàn toàn được sử dụng chúng vào hoạt động giao dịch của mình để cải thiện kết quả giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng mối tương quan bằng các chiến lược sau:
Phòng hộ
Phòng hộ trong kinh doanh ngoại hối dựa trên các cặp tương quan mạnh (tương quan thuận và tương quan nghịch) để hạn chế rủi ro giao dịch. Đối với các cặp tiền tệ có tương quan thuận, bạn vào lệnh mua một cặp và bán đi một cặp. Đối với một mối tương quan ngược, bạn mua hoặc bán cả hai cặp tiền. Ở đây cần chú ý lựa chọn những cặp tiền có sự tương quan lớn.
Từ minh họa bên trên bạn có thể thấy khi tiến hành đồng thời một lệnh bán (1 lot) tương quan nghịch với cặp EUR/USD, bạn sẽ nhận được khoảng $101 khi giá giảm 10 pips, và khi giá tăng 10 pips, bạn sẽ lỗ khoảng 99 đô la cho cặp USD/CHF ( lúc USD/CHF ở mức 0,99). Bạn kiếm được tổng cộng $2. Trong tình huống ngược lại, nếu bạn mua hai cặp, bạn sẽ mất $2.
Vì lãi và lỗ của phương pháp này sẽ bị hẹp đi. Vì vậy, phương pháp này thường được dùng bởi các tổ chức và nhà giao dịch có số tiền lớn. Do khối lượng đặt lệnh khủng, nếu bạn kiếm được lợi nhuận nhỏ thì đối với họ là rất lớn.
Vì vậy, trong một cuộc chiến thực sự, không phải lúc nào cũng là hạn chế rủi ro, hãy chấp nhận rủi ro của bạn với các tín hiệu giao dịch tốt và phòng ngừa vị thế dài bằng vị thế ngắn trong một cặp tiền có sự tương quan chặt chẽ. Hãy nhớ rằng mối tương quan phải rất mạnh, bởi vì các cặp tiền tương quan yếu thường có độ trễ rất lớn và cho phép bạn cắt lỗ trên cả hai lệnh, ngay cả khi dùng để phòng hộ.
Đa dạng rủi ro
Phương pháp đa dạng hóa rủi ro, trong đó thay vì đặt lệnh ở một cặp tiền tệ duy nhất, bạn chia vị thế của mình thành các cặp tiền tệ có tính tương quan, dựa trên thực tế là bất chấp các mối tương quan, sự biến động có thể thay đổi, Không thể giống 100% hoặc luôn có độ trễ, giúp bạn có cơ hội quản lý đơn đặt lệnh của mình để tránh tổn thất toàn bộ.
Cũng vào lúc 15:00 ngày 25/05/2022, nếu bạn không có lệnh mua hoặc lệnh dừng giao dịch dưới đáy trước đó, bạn sẽ đặt cắt lỗ đối với cặp tiền EUR/USD. Thay vì có hai lệnh mua trong cả hai cặp, bạn giữ một lệnh và chỉ có mức dừng lỗ 0,5R, và một lệnh khác trong cặp GBP/USD sẽ giúp bạn đắp lỗ cho cặp EUR/USD.
Giao dịch chênh lệch giá
Các giao dịch chênh lệch giá đến từ độ trễ trong mối tương quan, về lý thuyết khi hai cặp có mối tương quan thuận thì chúng dịch chuyển theo cùng một hướng, nhưng khi chúng có sự phân kỳ hoặc hội tụ (nghĩa là dịch chuyển ngược chiều), đó là cơ hội của bạn để tiến hành giao dịch chênh lệch giá, đối nghịch so với tương quan ngược thì chúng chuyển động cùng hướng.
Với minh họa trên, dựa vào lý thuyết thì hai cặp EUR/USD di chuyển cùng hướng nhưng khoảng 11h ngày 24/05/2022 thì giá hình thành phân kỳ nên cặp EUR/USD tăng còn GBP/USD thì ngược lại. Tại thời điểm này, bạn có thể bán EUR/USD và mua GBP/USD, sau đó chờ giá hội tụ và take profit. Nói một cách khác, đó là một cú đánh nhanh thắng nhanh.
Phương pháp này cũng được áp dụng khi các nhà giao dịch nhận thấy chênh lệch giá cho cùng một cặp tiền tại các sàn giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, với công nghệ tân tiến như hiện tại, những khác biệt như vậy thường không nhiều và quá nhỏ để có thể xác định hoặc sinh lời với quy mô vốn của các nhà giao dịch nhỏ lẻ như chúng ta. Những khác biệt này sẽ mau chóng được phát hiện và loại bỏ bởi hệ thống giao dịch HFT của các tổ chức lớn có vị thế lớn.
Một hạn chế của phương pháp này là chênh lệch rất hiếm và thường nhỏ, vì vậy các đơn đặt lệnh phải nhiều để kiếm được lợi nhuận kha khá, nhưng khi có cơ hội, bạn có thể yên tâm rằng rủi ro không đáng kể. Để giao dịch với phương pháp này, bạn cần chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ và liên tục kiểm tra các mối tương quan để tránh tình huống các mối tương quan biến mất và chúng dich chuyển độc lập và bạn có thể thua lỗ lớn.
Chú ý những điều sau về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Sau đây là một vài lưu ý cần nắm nếu như bạn sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong đầu tư ngoại hối.
- Tương quan không phải là lý do biến đổi giá: Tương quan cặp tiền tệ không tương đương với việc giá bị thay đổi. Việc tìm hiểu lý do tại sao giá của một cặp tiền tệ thay đổi rất khó khăn và nó liên quan đến nhiều yếu tố khác.
- Mối tương quan không phải lúc nào cũng đúng: Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ không phải lúc nào cũng chính xác và có thể điều chỉnh dựa theo thời gian. Do đó, các nhà giao dịch cần định kỳ kiểm tra lại mối tương quan của các cặp tiền tệ để luôn nắm bắt thông tin nóng hổi.
- Tương quan có thể điều chỉnh: Tương quan cặp tiền tệ được biến đổi theo thời gian và với sự thay đổi của các yếu tố kinh tế và chính trị. Do đó, các nhà giao dịch cần theo dõi tin tức và những sự thay đổi của các mối tương quan để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Mối tương quan không chắc chắn về lợi nhuận: Tương quan cặp tiền tệ không tuyệt đối về lợi nhuận, cũng không phải là phương pháp giao dịch hoàn hảo. Bạn chỉ nên áp dụng mối tương quan của các cặp tiền tệ để tham khảo, việc quyết định các vị thế còn dựa vào khả năng và kinh nghiệm của từng người.
- Phân tích kỹ thuật là không thể thiếu: Tuy sự tương quan giữa các cặp tiền tệ hỗ trợ trader dự đoán được xu hướng thị trường, nhưng phân tích kỹ thuật vẫn là quan trọng nhất trong các phương pháp giao dịch. Việc kết hợp mối tương quan và phân tích kỹ thuật sẽ là một chiến lược hiệu quả nhất để đưa ra quyết định giao dịch.
Thông qua bài viết về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ của Trader Forex ngày hôm nay, các bạn đã nắm được sự tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì và cách để sử dụng kiến thức này trong giao dịch một cách chính xác. Hy vọng rằng những thông tin bên trên mà chúng tôi cung cấp đã giải đáp được mọi thắc mắc của bạn liên quan đến chủ đề này. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Xem thêm:
Danh sách các cặp tiền chính trong Forex trader nên biết
Danh sách các cặp tiền chéo trong Forex trader nên tham khảo
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.